PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWX.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCWX.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

SCWX.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCWX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)20252024
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		-0.63%9.28%-0.55%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-1.26%-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%.

SCWX.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.94%
1 год
13.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с III.LSCWX.DE с GERD.DESCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с SPP2.DESCWX.DE с VGWD.DE
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Сравнение комиссий SCWX.DE и IQQ0.DE

SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SCWX.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWX.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.37

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.42

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.43

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

-1.05

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWX.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWX.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWX.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWX.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.37

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.77

-0.38

Корреляция

Корреляция между SCWX.DE и IQQ0.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и IQQ0.DE

Ни SCWX.DE, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCWX.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-28.65%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-8.24%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-6.80%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.51%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.41%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и IQQ0.DE

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCWX.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.66%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

5.37%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

11.07%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

10.10%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

11.65%

+4.31%