PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRD с JIII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCRD с JIII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and JIII (Janus Henderson Income ETF) are both exchange-traded funds - SCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, SCRD returned 5.65% vs 6.54% for JIII. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCRD charges 0.35%/yr vs 0.54%/yr for JIII.

Доходность

Сравнение доходности SCRD и JIII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCRD показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JIII с доходностью 1.19%.

SCRD

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.65%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIII

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCRD и JIII

2026 (YTD)20252024
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.33%7.77%-0.06%
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.19%8.28%0.54%

Correlation

The correlation between SCRD and JIII is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.74

The correlation between SCRD and JIII has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCRD и JIII

Секторы
SCRD
JIII

Финансовые услуги

25.0%
20.2%

Здравоохранение

12.5%
32.0%

Промышленность

8.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
13.1%

Недвижимость

5.8%
0.2%

Технологии

4.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.8%

Энергетика

2.3%
29.9%

Сырьевые материалы

2.2%
0.1%

Коммунальные услуги

1.9%
0.2%

Финансовые услуги

SCRD
25.0%
JIII
20.2%

Здравоохранение

SCRD
12.5%
JIII
32.0%

Промышленность

SCRD
8.2%
JIII
0.6%

Потребительский защитный сектор

SCRD
6.6%
JIII
0.4%

Потребительский циклический сектор

SCRD
5.9%
JIII
13.1%

Недвижимость

SCRD
5.8%
JIII
0.2%

Технологии

SCRD
4.5%
JIII
2.5%

Коммуникационные услуги

SCRD
2.4%
JIII
0.8%

Энергетика

SCRD
2.3%
JIII
29.9%

Сырьевые материалы

SCRD
2.2%
JIII
0.1%

Коммунальные услуги

SCRD
1.9%
JIII
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson Income ETF

Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JAAASCRD с JLQDSCRD с JBBBSCRD с JXXSCRD с VTCSCRD с JSMLSCRD с JSI
Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с DMXJIII с JMBSJIII с JSMDJIII с AINPJIII с JOJO

Доходность на риск

SCRD vs. JIII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRD c JIII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRDJIIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.85

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.74

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.89

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

10.97

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRD vs. JIII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIII равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRD и JIII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRDJIIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.64

-1.62

Просадки

Сравнение просадок SCRD и JIII

Максимальная просадка SCRD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки JIII в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRD и JIII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCRDJIIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-3.55%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.27%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.14%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-0.50%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRD и JIII

Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) и Janus Henderson Income ETF (JIII) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCRDJIIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.65%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.56%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

3.96%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

3.96%

+2.35%

Сравнение комиссий SCRD и JIII

SCRD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JIII в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRD и JIII

Дивидендная доходность SCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности JIII в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.43%7.33%0.44%0.00%0.00%0.00%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SCRD and JIII have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIII has higher volatility (1.29%) compared to SCRD (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCRD dropped -21.17% vs JIII's -3.55%.

On 1-year performance, JIII leads with 6.54% vs 5.65% for SCRD. On fees, SCRD is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIII has performed better with a 6.54% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCRD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.

JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 5.44% for SCRD.

SCRD is categorized as Corporate Bonds, while JIII is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for SCRD and 0.54% for JIII.

JIII currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCRD и JIII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор