PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPIX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCPIX с KDHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCPIX (DWS S&P 500 Index Fund) and KDHAX (DWS CROCI Equity Dividend Fd) are both mutual funds - SCPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while KDHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCPIX returned 15.57%/yr vs 9.22%/yr for KDHAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCPIX charges 0.29%/yr vs 1.01%/yr for KDHAX.

Доходность

Сравнение доходности SCPIX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SCPIX на уровне 11.60% и KDHAX на уровне 11.60%. За последние 10 лет акции SCPIX превзошли акции KDHAX по среднегодовой доходности: 15.57% против 9.22% соответственно.

SCPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.64%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.57%

KDHAX

1 день
0.34%
1 месяц
7.96%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.67%
1 год
19.25%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCPIX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		11.60%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%34.99%-4.58%21.43%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		11.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Correlation

The correlation between SCPIX and KDHAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SCPIX and KDHAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS S&P 500 Index Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с SCDGXSCPIX с ^GSPCSCPIX с SPIAXSCPIX с SCOBX
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SLANXKDHAX с SCINX

Доходность на риск

SCPIX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPIX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPIXKDHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.52

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.32

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.88

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

5.12

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPIX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа KDHAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPIX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPIXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.52

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок SCPIX и KDHAX

Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и KDHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCPIXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-65.77%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.93%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-16.91%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-16.91%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-40.08%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-9.40%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.99%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPIX и KDHAX

Текущая волатильность для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) составляет 2.82%, в то время как у DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCPIXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.67%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.35%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

13.55%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.01%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.86%

+1.25%

Сравнение комиссий SCPIX и KDHAX

SCPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPIX и KDHAX

Дивидендная доходность SCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности KDHAX в 14.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		14.92%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		3.90%4.09%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%7.88%8.14%6.05%4.83%4.04%

Часто задаваемые вопросы

SCPIX and KDHAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDHAX has higher volatility (3.67%) compared to SCPIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SCPIX dropped -55.46% vs KDHAX's -65.77%.

SCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCPIX и KDHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор