Сравнение SCOR с MIG
SCOR (comScore, Inc.) is a stock, while MIG (VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI). Over the past 5 years, SCOR returned -39.14%/yr vs 0.97%/yr for MIG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCOR и MIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOR показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у MIG с доходностью 0.39%.
SCOR
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 53.98%
- 3 года*
- -23.34%
- 5 лет*
- -39.14%
- 10 лет*
- -35.64%
MIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOR и MIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOR comScore, Inc. | 22.00% | 11.30% | -65.03% | -28.02% | -65.27% | 34.14% | -2.35% |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 0.39% | 7.34% | 3.38% | 8.88% | -14.51% | -0.02% | 1.26% |
Correlation
The correlation between SCOR and MIG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOR vs. MIG — Ранг доходности на риск
SCOR
MIG
Сравнение SCOR c MIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для comScore, Inc. (SCOR) и VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCOR | MIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.90 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 5.24 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOR | MIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.15 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.14 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SCOR и MIG
Максимальная просадка SCOR за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки MIG в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOR и MIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOR | MIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -20.98% | -78.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -2.83% | -28.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.67% | -5.61% | -72.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.45% | -20.98% | -74.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -1.24% | -98.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.61% | -6.81% | -58.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 1.03% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOR и MIG
comScore, Inc. (SCOR) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOR | MIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 1.47% | +18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.49% | 3.13% | +41.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.63% | 4.26% | +79.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 6.35% | +68.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 6.22% | +65.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOR и MIG
SCOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 4.78% | 4.81% | 4.68% | 4.38% | 3.06% | 2.15% | 0.18% |
SCOR comScore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOR and MIG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCOR has higher volatility (19.57%) compared to MIG (1.47%). In terms of maximum drawdown, SCOR dropped -99.64% vs MIG's -20.98%.
MIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCOR и MIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор