PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOBX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCOBX с SSLCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SCOBX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCOBX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOBX
DWS International Growth Fund		-7.80%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		0.38%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCOBX показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SCOBX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.91% соответственно.

SCOBX

1 день
-0.12%
1 месяц
-12.07%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.17%
1 год
5.86%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.51%
10 лет*
6.12%

SSLCX

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-2.12%
1 год
8.58%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS International Growth Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с FXAIXSCOBX с FIVFXSCOBX с BTIIXSCOBX с SCGSXSCOBX с AAAAXSCOBX с KDHAX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMXSSLCX с WESCX

Сравнение комиссий SCOBX и SSLCX

SCOBX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
SCOBX
DWS International Growth Fund

Доходность на риск

SCOBX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOBX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOBXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.50

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.81

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.62

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

2.03

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCOBX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOBX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOBX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOBXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между SCOBX и SSLCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOBX и SSLCX

Дивидендная доходность SCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SSLCX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCOBX
DWS International Growth Fund		5.10%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.20%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок SCOBX и SSLCX

Максимальная просадка SCOBX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOBX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCOBXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-63.14%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.06%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-22.57%

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

-48.07%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-5.55%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-11.38%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.09%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOBX и SSLCX

DWS International Growth Fund (SCOBX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCOBXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.67%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.01%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

17.54%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.64%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.06%

-3.70%