PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCINX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCINX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI International Fund (SCINX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SCINX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI International Fund (SCINX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCINX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, SCINX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции SCINX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.80% соответственно.

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCOBXSCINX с SCQGXSCINX с SSLCXSCINX с SCGSX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий SCINX и KGIIX

SCINX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
SCINX
DWS CROCI International Fund

Доходность на риск

SCINX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCINX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI International Fund (SCINX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCINXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

3.56

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

4.34

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.65

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

5.30

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

19.59

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCINX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCINX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCINX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCINXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.56

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.94

-0.61

Корреляция

Корреляция между SCINX и KGIIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCINX и KGIIX

Дивидендная доходность SCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.65%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCINX и KGIIX

Максимальная просадка SCINX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCINX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCINXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-27.81%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.76%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-27.81%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-27.81%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.78%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-6.15%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.37%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SCINX и KGIIX

DWS CROCI International Fund (SCINX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCINXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.35%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.93%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

13.41%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

13.21%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.75%

+3.31%