Сравнение SCGVX с YFSNX
SCGVX (Sands Capital Global Growth Fund) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SCGVX returned -0.34%/yr vs 8.16%/yr for YFSNX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCGVX charges 1.15%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности SCGVX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCGVX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 22.55%.
SCGVX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.51%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 4.30%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 11.13%
YFSNX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 20.61%
- С начала года
- 22.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCGVX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGVX Sands Capital Global Growth Fund | 4.30% | 10.68% | 15.64% | 31.49% | -43.49% | 9.56% | 49.33% | 29.89% | -2.97% | 29.99% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 22.55% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between SCGVX and YFSNX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between SCGVX and YFSNX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCGVX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
SCGVX
YFSNX
Сравнение SCGVX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sands Capital Global Growth Fund (SCGVX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCGVX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.33 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 4.01 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCGVX и YFSNX
Максимальная просадка SCGVX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGVX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCGVX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -35.14% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -14.09% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.07% | -14.29% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -25.26% | -28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -4.35% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -4.94% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 4.65% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGVX и YFSNX
Sands Capital Global Growth Fund (SCGVX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что SCGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCGVX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 7.40% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 15.56% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 22.30% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.85% | 15.67% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 16.34% | +6.72% |
Сравнение комиссий SCGVX и YFSNX
SCGVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGVX и YFSNX
Дивидендная доходность SCGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.65%, тогда как YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGVX Sands Capital Global Growth Fund | 44.65% | 46.57% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 13.05% | 3.34% | 5.97% | 9.05% | 0.23% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
SCGVX and YFSNX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCGVX has higher volatility (9.17%) compared to YFSNX (7.40%). In terms of maximum drawdown, SCGVX dropped -53.96% vs YFSNX's -35.14%.
YFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCGVX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор