PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с PUTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и PUTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.71%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.71%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.05%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с SVARX

Сравнение комиссий SCFZX и PUTIX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

SCFZX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXPUTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.35

2.26

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.08

3.64

+5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.40

1.53

+1.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

2.87

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.26

11.37

+13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа PUTIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.26

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.73

1.00

+1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.07

+0.24

Корреляция

Корреляция между SCFZX и PUTIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и PUTIX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности PUTIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.28%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и PUTIX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и PUTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-9.59%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.96%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-9.59%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.55%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.25%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.49%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и PUTIX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.20%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.95%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.53%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

2.47%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.89%

2.69%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

2.73%

+0.65%