PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCDGX с SCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDGX с SCINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCDGX (DWS Core Equity Fund) and SCINX (DWS CROCI International Fund) are both mutual funds - SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while SCINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCDGX returned 14.72%/yr vs 9.96%/yr for SCINX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDGX charges 0.55%/yr vs 0.91%/yr for SCINX.

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и SCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCDGX показывает доходность 11.36%, а SCINX немного ниже – 11.16%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции SCINX по среднегодовой доходности: 14.72% против 9.96% соответственно.

SCDGX

1 день
0.70%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
9.68%
С начала года
11.36%
1 год
22.72%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
14.72%

SCINX

1 день
0.74%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
8.25%
С начала года
11.16%
1 год
32.07%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.46%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDGX и SCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.36%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
SCINX
DWS CROCI International Fund		11.16%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%

Correlation

The correlation between SCDGX and SCINX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.61

The correlation between SCDGX and SCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS CROCI International Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINXSCDGX с SCOBX
Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWISXSCINX с SWPPXSCINX с MGINXSCINX с SCQGXSCINX с MGHYXSCINX с SICNXSCINX с KDHAX

Доходность на риск

SCDGX vs. SCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c SCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDGXSCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.36

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.34

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.68

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

8.53

+1.32

SCDGX vs. SCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCINX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и SCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и SCINX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SCINX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и SCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDGXSCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-63.90%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-12.28%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-14.23%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-29.91%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-35.59%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.11%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-16.85%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.84%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и SCINX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с DWS CROCI International Fund (SCINX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDGXSCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.33%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.23%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

13.99%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.82%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.77%

+2.60%

Сравнение комиссий SCDGX и SCINX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SCINX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и SCINX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности SCINX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		9.40%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.47%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Часто задаваемые вопросы

SCDGX and SCINX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDGX has higher volatility (3.61%) compared to SCINX (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCDGX dropped -55.85% vs SCINX's -63.90%.

SCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDGX и SCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор