PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с SCINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с SCINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI International Fund (SCINX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и SCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и SCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SCINX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции SCINX по среднегодовой доходности: 13.51% против 9.21% соответственно.

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS CROCI International Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCGSX
Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCXSCINX с SCGSX

Сравнение комиссий SCDGX и SCINX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SCINX в 0.91%.

SCINX
DWS CROCI International Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. SCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c SCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXSCINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.07

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.67

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.42

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

9.04

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. SCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SCINX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и SCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXSCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.07

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между SCDGX и SCINX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и SCINX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SCINX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.65%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и SCINX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SCINX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и SCINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXSCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-63.90%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.28%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-30.06%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-35.59%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.77%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-16.95%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.28%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и SCINX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 5.05%, в то время как у DWS CROCI International Fund (SCINX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXSCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.06%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.12%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

15.76%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.74%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.06%

+2.32%