Сравнение SCAUX с GIDHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).
SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAUX и GIDHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAUX и GIDHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCAUX имеют среднегодовую доходность 6.87%, а акции GIDHX немного отстают с 6.54%.
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAUX и GIDHX
SCAUX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GIDHX в 0.89%.
Доходность на риск
SCAUX vs. GIDHX — Ранг доходности на риск
SCAUX
GIDHX
Сравнение SCAUX c GIDHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAUX | GIDHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.62 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.25 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.16 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 10.26 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAUX | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.62 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SCAUX и GIDHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAUX и GIDHX
Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности GIDHX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок SCAUX и GIDHX
Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и GIDHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAUX | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -36.19% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.38% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -28.46% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -36.19% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -4.62% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -8.24% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.26% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAUX и GIDHX
Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 4.54%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAUX | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.05% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.86% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 15.79% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 14.65% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.39% | -0.03% |