PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0X.DE с SPYK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0X.DE с SPYK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0X.DE (Invesco European Technology Sector UCITS ETF) and SPYK.DE (SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds - SC0X.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Technology while SPYK.DE tracks the MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0X.DE returned 11.23%/yr vs 16.39%/yr for SPYK.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SC0X.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for SPYK.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0X.DE и SPYK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE) и SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0X.DE показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у SPYK.DE с доходностью 50.09%. За последние 10 лет акции SC0X.DE уступали акциям SPYK.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 16.39% соответственно.

SC0X.DE

1 день
1.07%
1 месяц
11.90%
С начала года
16.14%
6 месяцев
14.63%
1 год
13.43%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.18%
10 лет*
11.23%

SPYK.DE

1 день
0.27%
1 месяц
17.71%
С начала года
50.09%
6 месяцев
47.48%
1 год
59.52%
3 года*
24.74%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0X.DE и SPYK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0X.DE
Invesco European Technology Sector UCITS ETF		16.14%4.06%5.58%31.88%-27.14%23.14%20.27%35.13%-10.08%19.26%
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF		50.09%10.46%8.46%35.03%-28.76%36.64%13.36%38.97%-7.68%19.55%

Correlation

The correlation between SC0X.DE and SPYK.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.96

The correlation between SC0X.DE and SPYK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Technology Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0X.DE:
SC0X.DE с SXRV.DESC0X.DE с L0CK.DESC0X.DE с XUTC.DESC0X.DE с VVSM.DESC0X.DE с EQQB.DESC0X.DE с EQQX.DESC0X.DE с P500.DE
Часто сравнивают с SPYK.DE:
SPYK.DE с QQQSPYK.DE с DIGI.DESPYK.DE с MEUD.LSPYK.DE с DRUP.DESPYK.DE с XDWT.DESPYK.DE с EQEU.DESPYK.DE с VJPU.L

Доходность на риск

SC0X.DE vs. SPYK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0X.DE
Ранг доходности на риск SC0X.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0X.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0X.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPYK.DE
Ранг доходности на риск SPYK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYK.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYK.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYK.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYK.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYK.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0X.DE c SPYK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE) и SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0X.DESPYK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.30

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.15

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.59

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

12.19

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0X.DE vs. SPYK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0X.DE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPYK.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0X.DE и SPYK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0X.DESPYK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.30

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SC0X.DE и SPYK.DE

Максимальная просадка SC0X.DE за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке SPYK.DE в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0X.DE и SPYK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0X.DESPYK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-38.45%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-12.99%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-27.02%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-38.45%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-38.45%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.09%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.36%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

4.90%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0X.DE и SPYK.DE

Текущая волатильность для Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE) составляет 7.28%, в то время как у SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что SC0X.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0X.DESPYK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

10.31%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

20.95%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

25.88%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

25.86%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

24.18%

-1.53%

Сравнение комиссий SC0X.DE и SPYK.DE

SC0X.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYK.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0X.DE и SPYK.DE

Ни SC0X.DE, ни SPYK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SC0X.DE and SPYK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYK.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYK.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC0X.DE.

SC0X.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Technology, while SPYK.DE tracks MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SC0X.DE and 0.18% for SPYK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0X.DE и SPYK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор