Сравнение SC0U.DE с DIE.BR
SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while DIE.BR (D'Ieteren Group SA) is a stock. Over the past 10 years, SC0U.DE returned 13.83%/yr vs 22.90%/yr for DIE.BR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и DIE.BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у DIE.BR с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции SC0U.DE уступали акциям DIE.BR по среднегодовой доходности: 13.83% против 22.90% соответственно.
SC0U.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 13.83%
DIE.BR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 22.90%
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и DIE.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.95% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 6.63% | -3.37% | 47.12% | 0.52% | 5.85% | 156.69% | 10.29% | 95.16% | -2.17% | -8.69% |
Correlation
The correlation between SC0U.DE and DIE.BR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. DIE.BR — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
DIE.BR
Сравнение SC0U.DE c DIE.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и D'Ieteren Group SA (DIE.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0U.DE | DIE.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.30 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | -0.54 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0U.DE | DIE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.26 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.70 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и DIE.BR
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки DIE.BR в -83.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и DIE.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0U.DE | DIE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -83.27% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -24.27% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -24.27% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -33.03% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -42.79% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -17.08% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -29.40% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 13.70% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и DIE.BR
Текущая волатильность для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) составляет 6.03%, в то время как у D'Ieteren Group SA (DIE.BR) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIE.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | DIE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.35% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 22.65% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 28.33% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 32.88% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 32.47% | -6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и DIE.BR
SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 0.98% | 1.04% | 48.38% | 1.70% | 1.17% | 0.79% | 1.47% | 1.60% | 11.54% | 2.53% | 2.14% | 2.32% |
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0U.DE and DIE.BR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SC0U.DE и DIE.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор