Сравнение SC0U.DE с ACKB.BR
SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while ACKB.BR (Ackermans & Van Haaren NV) is a stock. Over the past 10 years, SC0U.DE returned 13.83%/yr vs 10.41%/yr for ACKB.BR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и ACKB.BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у ACKB.BR с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции ACKB.BR по среднегодовой доходности: 13.83% против 10.41% соответственно.
SC0U.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 13.83%
ACKB.BR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и ACKB.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.95% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
ACKB.BR Ackermans & Van Haaren NV | 15.20% | 23.85% | 22.48% | 1.09% | -3.38% | 39.59% | -10.21% | 7.82% | -7.83% | 11.39% |
Correlation
The correlation between SC0U.DE and ACKB.BR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between SC0U.DE and ACKB.BR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. ACKB.BR — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
ACKB.BR
Сравнение SC0U.DE c ACKB.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Ackermans & Van Haaren NV (ACKB.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0U.DE | ACKB.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.36 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 3.38 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0U.DE | ACKB.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.92 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.85 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и ACKB.BR
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки ACKB.BR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и ACKB.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0U.DE | ACKB.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -67.40% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -13.69% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -14.39% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -27.08% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -33.20% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -10.31% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -14.58% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 5.47% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и ACKB.BR
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Ackermans & Van Haaren NV (ACKB.BR) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACKB.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | ACKB.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.08% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 16.36% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 20.34% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 19.26% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 19.68% | +5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и ACKB.BR
SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACKB.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACKB.BR Ackermans & Van Haaren NV | 1.75% | 1.64% | 1.78% | 1.95% | 1.72% | 1.39% | 1.89% | 1.66% | 1.67% | 1.41% | 1.48% | 1.35% |
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0U.DE and ACKB.BR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SC0U.DE и ACKB.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор