Сравнение SC0S.DE с EXV7.DE
SC0S.DE (Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc) and EXV7.DE (iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - SC0S.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services while EXV7.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0S.DE returned 12.01%/yr vs 6.87%/yr for EXV7.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0S.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXV7.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0S.DE и EXV7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0S.DE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у EXV7.DE с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции SC0S.DE превзошли акции EXV7.DE по среднегодовой доходности: 12.01% против 6.87% соответственно.
SC0S.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.01%
EXV7.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам SC0S.DE и EXV7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0S.DE Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc | 8.38% | 24.49% | 14.80% | 23.83% | -17.98% | 25.69% | 6.90% | 36.37% | -14.66% | 16.39% |
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 11.18% | -4.03% | -7.26% | 16.14% | -14.55% | 24.35% | 10.50% | 31.94% | -14.36% | 12.83% |
Correlation
The correlation between SC0S.DE and EXV7.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2009 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between SC0S.DE and EXV7.DE has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0S.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск
SC0S.DE
EXV7.DE
Сравнение SC0S.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0S.DE | EXV7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.21 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.35 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0S.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.21 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SC0S.DE и EXV7.DE
Максимальная просадка SC0S.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки EXV7.DE в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0S.DE и EXV7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0S.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -49.31% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -15.47% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -18.31% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | -24.77% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.83% | -31.38% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -7.08% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -8.46% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 9.51% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0S.DE и EXV7.DE
Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SC0S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0S.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 3.84% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 11.79% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 15.43% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 16.76% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.44% | +2.75% |
Сравнение комиссий SC0S.DE и EXV7.DE
SC0S.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXV7.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0S.DE и EXV7.DE
SC0S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 1.95% | 2.17% | 2.07% | 2.46% | 2.15% | 1.35% | 1.51% | 2.03% | 2.33% | 1.96% | 2.71% | 2.69% |
SC0S.DE Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0S.DE and EXV7.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0S.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0S.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXV7.DE.
SC0S.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services, while EXV7.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC0S.DE and 0.46% for EXV7.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0S.DE и EXV7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор