PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0S.DE с XDWI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0S.DE с XDWI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0S.DE (Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc) and XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - SC0S.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services while XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0S.DE returned 12.01%/yr vs 12.07%/yr for XDWI.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SC0S.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0S.DE и XDWI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0S.DE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у XDWI.DE с доходностью 12.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0S.DE имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции XDWI.DE немного впереди с 12.07%.

SC0S.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.38%
6 месяцев
10.55%
1 год
13.64%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.01%

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0S.DE и XDWI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0S.DE
Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc		8.38%24.49%14.80%23.83%-17.98%25.69%6.90%36.37%-14.66%16.39%
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%19.50%19.04%-7.86%26.23%1.52%31.50%-11.18%10.04%

Correlation

The correlation between SC0S.DE and XDWI.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between SC0S.DE and XDWI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SC0S.DE:
SC0S.DE с WELT.DESC0S.DE с E6BR.DESC0S.DE с SPYP.DESC0S.DE с SPYQ.DESC0S.DE с EXV6.DESC0S.DE с XUIN.DESC0S.DE с SC0W.DE
Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO

Доходность на риск

SC0S.DE vs. XDWI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0S.DE
Ранг доходности на риск SC0S.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0S.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0S.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0S.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0S.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0S.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0S.DE c XDWI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0S.DEXDWI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.35

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.04

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.10

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

7.51

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0S.DE vs. XDWI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0S.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа XDWI.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0S.DE и XDWI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0S.DEXDWI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.35

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SC0S.DE и XDWI.DE

Максимальная просадка SC0S.DE за все время составила -41.83%, что больше максимальной просадки XDWI.DE в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0S.DE и XDWI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0S.DEXDWI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.83%

-38.10%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-9.28%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-19.09%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-19.09%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.83%

-38.10%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.98%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.30%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.60%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0S.DE и XDWI.DE

Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SC0S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0S.DEXDWI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

3.96%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

11.67%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

14.44%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

15.31%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

16.78%

+3.41%

Сравнение комиссий SC0S.DE и XDWI.DE

SC0S.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0S.DE и XDWI.DE

Ни SC0S.DE, ни XDWI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0S.DE and XDWI.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0S.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0S.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

SC0S.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services, while XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SC0S.DE and 0.25% for XDWI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0S.DE и XDWI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор