Сравнение SC0Q.DE с XWTS.DE
SC0Q.DE (Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF) and XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) are both Communications Equities funds - SC0Q.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications while XWTS.DE tracks the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0Q.DE returned 3.62%/yr vs 10.59%/yr for XWTS.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SC0Q.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XWTS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0Q.DE и XWTS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0Q.DE показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у XWTS.DE с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции SC0Q.DE уступали акциям XWTS.DE по среднегодовой доходности: 3.62% против 10.59% соответственно.
SC0Q.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 3.62%
XWTS.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам SC0Q.DE и XWTS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Q.DE Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF | 28.44% | 18.07% | 18.98% | 5.91% | -14.81% | 15.27% | -14.17% | 4.16% | -8.37% | -0.09% |
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 4.97% | 14.73% | 42.15% | 42.40% | -34.20% | 25.29% | 11.41% | 30.74% | -6.07% | -7.23% |
Correlation
The correlation between SC0Q.DE and XWTS.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between SC0Q.DE and XWTS.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0Q.DE vs. XWTS.DE — Ранг доходности на риск
SC0Q.DE
XWTS.DE
Сравнение SC0Q.DE c XWTS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF (SC0Q.DE) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Q.DE | XWTS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.43 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 9.13 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Q.DE | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.61 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SC0Q.DE и XWTS.DE
Максимальная просадка SC0Q.DE за все время составила -48.95%, что больше максимальной просадки XWTS.DE в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Q.DE и XWTS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0Q.DE | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.95% | -36.66% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -9.17% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -23.94% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -36.66% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -36.66% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -3.18% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -8.67% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.45% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Q.DE и XWTS.DE
Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF (SC0Q.DE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SC0Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWTS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0Q.DE | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.84% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 9.72% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 13.91% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.16% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.73% | -1.73% |
Сравнение комиссий SC0Q.DE и XWTS.DE
SC0Q.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XWTS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Q.DE и XWTS.DE
Ни SC0Q.DE, ни XWTS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0Q.DE and XWTS.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0Q.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0Q.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.DE.
SC0Q.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications, while XWTS.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SC0Q.DE and 0.25% for XWTS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0Q.DE и XWTS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор