Сравнение SC0P.DE с WELC.DE
SC0P.DE (Invesco European Autos Sector UCITS ETF) and WELC.DE (Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Consumer Staples Equities funds - SC0P.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts while WELC.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Both are passively managed. Over the past 3 years, SC0P.DE returned -6.25%/yr vs 9.08%/yr for WELC.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0P.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for WELC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0P.DE и WELC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0P.DE показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у WELC.DE с доходностью -1.47%.
SC0P.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -8.60%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 2.37%
WELC.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0P.DE и WELC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SC0P.DE Invesco European Autos Sector UCITS ETF | -11.55% | 2.03% | -10.79% | 24.20% | 10.01% |
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | -1.47% | -5.06% | 29.51% | 30.69% | -8.13% |
Correlation
The correlation between SC0P.DE and WELC.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between SC0P.DE and WELC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0P.DE vs. WELC.DE — Ранг доходности на риск
SC0P.DE
WELC.DE
Сравнение SC0P.DE c WELC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Autos Sector UCITS ETF (SC0P.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0P.DE | WELC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.44 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.21 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0P.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.39 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SC0P.DE и WELC.DE
Максимальная просадка SC0P.DE за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки WELC.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0P.DE и WELC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0P.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -28.15% | -31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -14.64% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -28.15% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -10.11% | -20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -6.71% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 5.38% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0P.DE и WELC.DE
Invesco European Autos Sector UCITS ETF (SC0P.DE) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SC0P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0P.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.86% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 12.32% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 16.52% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 18.03% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 18.03% | +8.06% |
Сравнение комиссий SC0P.DE и WELC.DE
SC0P.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WELC.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0P.DE и WELC.DE
SC0P.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SC0P.DE Invesco European Autos Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.81% | 0.93% | 0.83% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SC0P.DE and WELC.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELC.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELC.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC0P.DE.
SC0P.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts, while WELC.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SC0P.DE and 0.18% for WELC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0P.DE и WELC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор