Сравнение SC0K.DE с SMLK.DE
SC0K.DE (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds from Invesco - SC0K.DE tracks the Russell 2000® while SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0K.DE returned 7.16%/yr vs 6.92%/yr for SMLK.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SC0K.DE charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for SMLK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0K.DE и SMLK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0K.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у SMLK.DE с доходностью 15.73%.
SC0K.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.39%
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0K.DE и SMLK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 17.93% | 1.56% | 15.91% | 14.84% | -16.55% | 5.18% |
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 10.98% |
Correlation
The correlation between SC0K.DE and SMLK.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between SC0K.DE and SMLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0K.DE vs. SMLK.DE — Ранг доходности на риск
SC0K.DE
SMLK.DE
Сравнение SC0K.DE c SMLK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0K.DE | SMLK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 5.02 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 14.18 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0K.DE | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.88 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SC0K.DE и SMLK.DE
Максимальная просадка SC0K.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки SMLK.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0K.DE и SMLK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0K.DE | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -32.69% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -6.15% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.50% | -32.69% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -32.69% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -8.96% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.18% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0K.DE и SMLK.DE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SC0K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0K.DE | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.06% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 10.55% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 16.46% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.01% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 19.98% | +1.62% |
Сравнение комиссий SC0K.DE и SMLK.DE
SC0K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMLK.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0K.DE и SMLK.DE
Ни SC0K.DE, ни SMLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SC0K.DE and SMLK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for SC0K.DE.
SC0K.DE tracks Russell 2000®, while SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600. Their fees differ too: 0.45% for SC0K.DE and 0.14% for SMLK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0K.DE и SMLK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор