PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0J.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0J.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0J.DE (Invesco MSCI World UCITS ETF Acc) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from Invesco. SC0J.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past 5 years, SC0J.DE returned 12.96%/yr vs 15.45%/yr for IQSA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SC0J.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0J.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0J.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.

SC0J.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.97%
1 год
23.90%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.86%

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0J.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SC0J.DE
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc		10.95%7.78%26.07%20.32%-13.60%32.76%5.64%13.23%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.81%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%0.13%13.13%

Correlation

The correlation between SC0J.DE and IQSA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.96

The correlation between SC0J.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SC0J.DE:
SC0J.DE с SPXP.LSC0J.DE с EQQX.DESC0J.DE с IUSQ.DESC0J.DE с EUNL.DESC0J.DE с FWIA.DESC0J.DE с P500.DESC0J.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW

Доходность на риск

SC0J.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0J.DE
Ранг доходности на риск SC0J.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0J.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0J.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0J.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0J.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0J.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0J.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0J.DEIQSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.34

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.41

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.60

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

18.23

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0J.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0J.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0J.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0J.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.94

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SC0J.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка SC0J.DE за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0J.DE и IQSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0J.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-34.11%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.20%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-21.35%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-21.35%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.38%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.57%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0J.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) составляет 2.62%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SC0J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0J.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.32%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.85%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

12.17%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.71%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.74%

-1.65%

Сравнение комиссий SC0J.DE и IQSA.DE

SC0J.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0J.DE и IQSA.DE

Ни SC0J.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SC0J.DE and IQSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0J.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0J.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

Their fees differ too: 0.19% for SC0J.DE and 0.30% for IQSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0J.DE и IQSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор