PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0J.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0J.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0J.DE (Invesco MSCI World UCITS ETF Acc) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Invesco - SC0J.DE tracks the MSCI World while FWEA.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SC0J.DE returned 23.90% vs 25.98% for FWEA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SC0J.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0J.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0J.DE показывает доходность 10.95%, а FWEA.DE немного ниже – 10.64%.

SC0J.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.97%
1 год
23.90%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.86%

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0J.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
SC0J.DE
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc		10.95%7.78%26.07%8.91%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between SC0J.DE and FWEA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between SC0J.DE and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0J.DE:
SC0J.DE с SPXP.LSC0J.DE с EQQX.DESC0J.DE с IUSQ.DESC0J.DE с EUNL.DESC0J.DE с FWIA.DESC0J.DE с P500.DESC0J.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

SC0J.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0J.DE
Ранг доходности на риск SC0J.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0J.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0J.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0J.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0J.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0J.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0J.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0J.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.30

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.38

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.18

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

13.52

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0J.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0J.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0J.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0J.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.51

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SC0J.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка SC0J.DE за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0J.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0J.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-17.48%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-8.28%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.81%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-1.86%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.95%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0J.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) составляет 2.62%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SC0J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0J.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.36%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.93%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

11.45%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

12.72%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

12.72%

+2.37%

Сравнение комиссий SC0J.DE и FWEA.DE

SC0J.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0J.DE и FWEA.DE

Ни SC0J.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0J.DE and FWEA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0J.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0J.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

SC0J.DE tracks MSCI World, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for SC0J.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0J.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор