PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0H.DE с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0H.DE с QDVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - SC0H.DE tracks the MSCI USA while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0H.DE returned 14.59%/yr vs 12.24%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SC0H.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0H.DE и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0H.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0H.DE и QDVR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%35.08%-1.12%6.55%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%43.66%13.50%35.53%1.82%8.55%

Correlation

The correlation between SC0H.DE and QDVR.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.94

The correlation between SC0H.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI
Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с AGTHX

Доходность на риск

SC0H.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0H.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0H.DEQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.76

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.49

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.09

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

10.29

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0H.DE vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0H.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVR.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0H.DE и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0H.DEQDVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.76

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.89

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SC0H.DE и QDVR.DE

Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и QDVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0H.DEQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-32.87%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.24%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-23.91%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-23.91%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.41%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.18%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0H.DE и QDVR.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0H.DEQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.67%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.02%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.69%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.53%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.34%

-0.11%

Сравнение комиссий SC0H.DE и QDVR.DE

SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0H.DE и QDVR.DE

Ни SC0H.DE, ни QDVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0H.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

SC0H.DE tracks MSCI USA, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SC0H.DE and 0.20% for QDVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор