Сравнение SC0H.DE с 36B6.DE
SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - SC0H.DE tracks the MSCI USA while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0H.DE returned 14.59%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SC0H.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0H.DE и 36B6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0H.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.
SC0H.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 15.07%
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0H.DE и 36B6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 11.30% | 4.77% | 32.56% | 23.60% | -15.55% | 38.99% | 9.76% | 19.79% |
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 13.54% | 20.91% |
Correlation
The correlation between SC0H.DE and 36B6.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between SC0H.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0H.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск
SC0H.DE
36B6.DE
Сравнение SC0H.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0H.DE | 36B6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.10 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 10.29 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0H.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.76 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SC0H.DE и 36B6.DE
Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и 36B6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0H.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -34.21% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -7.21% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -23.75% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -23.75% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.98% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.17% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0H.DE и 36B6.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0H.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.79% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 9.08% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.71% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.45% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.54% | -1.31% |
Сравнение комиссий SC0H.DE и 36B6.DE
SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 36B6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0H.DE и 36B6.DE
SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0H.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.
SC0H.DE tracks MSCI USA, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SC0H.DE and 0.20% for 36B6.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и 36B6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор