PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0E.DE с FEQD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0E.DE с FEQD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SC0E.DE tracks the MSCI Europe while FEQD.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0E.DE returned 9.92%/yr vs 7.78%/yr for FEQD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for FEQD.L.

Доходность

Сравнение доходности SC0E.DE и FEQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SC0E.DE торгуется в EUR, в то время как FEQD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEQD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у FEQD.L с доходностью 8.20%.

SC0E.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.21%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.93%
1 год
15.85%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.92%
10 лет*
9.06%

FEQD.L

1 день
0.57%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.08%
1 год
16.33%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0E.DE и FEQD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0E.DE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		7.48%20.15%8.25%15.48%-9.29%24.97%-3.28%27.71%-11.02%-1.55%
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		8.21%17.36%6.22%17.94%-15.67%24.88%-2.74%29.72%-8.52%-1.77%

Correlation

The correlation between SC0E.DE and FEQD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between SC0E.DE and FEQD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0E.DE:
SC0E.DE с ED3F.DESC0E.DE с XMEU.LSC0E.DE с 6PSE.DESC0E.DE с 18M2.DESC0E.DE с 5HEU.DESC0E.DE с GOOGSC0E.DE с VOO
Часто сравнивают с FEQD.L:
FEQD.L с EEI.LFEQD.L с SCHDFEQD.L с FEQTXFEQD.L с VYMFEQD.L с CS1.LFEQD.L с IMV.LFEQD.L с MIVO.L

Доходность на риск

SC0E.DE vs. FEQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0E.DE
Ранг доходности на риск SC0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEQD.L
Ранг доходности на риск FEQD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0E.DE c FEQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0E.DEFEQD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.84

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.86

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

6.49

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0E.DE vs. FEQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0E.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQD.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0E.DE и FEQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0E.DEFEQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SC0E.DE и FEQD.L

Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке FEQD.L в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и FEQD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0E.DEFEQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-34.00%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.75%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-15.65%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-25.62%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.68%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.82%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.51%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0E.DE и FEQD.L

Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0E.DEFEQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.43%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.36%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

13.08%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.66%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.58%

+0.78%

Сравнение комиссий SC0E.DE и FEQD.L

SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEQD.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0E.DE и FEQD.L

Ни SC0E.DE, ни FEQD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0E.DE and FEQD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for FEQD.L.

SC0E.DE tracks MSCI Europe, while FEQD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.30% for FEQD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и FEQD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор