Сравнение SC0D.DE с EQQQ.DE
SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SC0D.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0D.DE returned 10.37%/yr vs 21.28%/yr for EQQQ.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0D.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0D.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0D.DE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции SC0D.DE уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 21.28% соответственно.
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам SC0D.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
Correlation
The correlation between SC0D.DE and EQQQ.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between SC0D.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0D.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
SC0D.DE
EQQQ.DE
Сравнение SC0D.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0D.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.74 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 11.10 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0D.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.40 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.08 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SC0D.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0D.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -47.04% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -10.05% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -26.70% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -31.30% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -31.30% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.85% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -7.35% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.39% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0D.DE и EQQQ.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0D.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.26% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 10.90% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 15.64% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 19.84% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 19.65% | -1.38% |
Сравнение комиссий SC0D.DE и EQQQ.DE
SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0D.DE и EQQQ.DE
SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0D.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
SC0D.DE is categorized as Europe Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for SC0D.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0D.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор