PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0C.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0C.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0C.DE (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - SC0C.DE tracks the STOXX® Europe 600 while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0C.DE returned 9.07%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SC0C.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0C.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0C.DE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции SC0C.DE уступали акциям AMED.DE по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.75% соответственно.

SC0C.DE

1 день
0.58%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.46%
6 месяцев
10.06%
1 год
16.08%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.07%

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0C.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.46%20.66%8.31%15.54%-10.52%24.51%-1.98%28.32%-11.21%10.84%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between SC0C.DE and AMED.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between SC0C.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPY5.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с RTYS.LSC0C.DE с MASKXSC0C.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

SC0C.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0C.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0C.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.74

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.58

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.49

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

9.40

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0C.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0C.DE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMED.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0C.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0C.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SC0C.DE и AMED.DE

Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0C.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-38.35%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.56%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-14.07%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-24.06%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-38.35%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.17%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.69%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.81%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0C.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) составляет 4.41%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0C.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.61%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.64%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

15.19%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.87%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.00%

-1.01%

Сравнение комиссий SC0C.DE и AMED.DE

SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0C.DE и AMED.DE

Ни SC0C.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SC0C.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0C.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0C.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

SC0C.DE tracks STOXX® Europe 600, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for SC0C.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0C.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор