PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC05.DE с EXH8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC05.DE с EXH8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC05.DE (Invesco European Retail Sector UCITS ETF) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - SC05.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Retail while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC05.DE returned 4.56%/yr vs 6.32%/yr for EXH8.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SC05.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC05.DE и EXH8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC05.DE показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у EXH8.DE с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции SC05.DE уступали акциям EXH8.DE по среднегодовой доходности: 4.56% против 6.32% соответственно.

SC05.DE

1 день
1.07%
1 месяц
4.86%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.97%
1 год
-0.12%
3 года*
9.76%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
4.56%

EXH8.DE

1 день
0.97%
1 месяц
4.30%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.63%
3 года*
12.48%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC05.DE и EXH8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC05.DE
Invesco European Retail Sector UCITS ETF		-2.73%8.95%8.15%35.71%-33.09%12.03%11.17%39.11%-12.09%-1.89%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		-1.84%13.47%10.93%36.87%-30.57%13.16%9.68%38.72%-9.61%-0.73%

Correlation

The correlation between SC05.DE and EXH8.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2009 г.

0.95

The correlation between SC05.DE and EXH8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Retail Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC05.DE:
SC05.DE с 7RIP.DESC05.DE с QDVK.DESC05.DE с SC0R.DESC05.DE с 36BB.DESC05.DE с EXV9.DESC05.DE с ZPDS.DESC05.DE с DXSK.DE
Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с I500.DEEXH8.DE с DXSK.DEEXH8.DE с 7RIP.DEEXH8.DE с 36BB.DEEXH8.DE с 6TVL.DEEXH8.DE с SPYR.DE

Доходность на риск

SC05.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC05.DE
Ранг доходности на риск SC05.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC05.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC05.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC05.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC05.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC05.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC05.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC05.DEEXH8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.33

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.61

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.48

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

1.09

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC05.DE vs. EXH8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC05.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа EXH8.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC05.DE и EXH8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC05.DEEXH8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок SC05.DE и EXH8.DE

Максимальная просадка SC05.DE за все время составила -51.51%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC05.DE и EXH8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC05.DEEXH8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.51%

-54.89%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-12.96%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.54%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.51%

-48.60%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-48.60%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-3.99%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-16.64%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

5.67%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SC05.DE и EXH8.DE

Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SC05.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC05.DEEXH8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.03%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

15.20%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

18.59%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

21.53%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

19.73%

+0.51%

Сравнение комиссий SC05.DE и EXH8.DE

SC05.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC05.DE и EXH8.DE

SC05.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.13%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%
SC05.DE
Invesco European Retail Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SC05.DE and EXH8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC05.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC05.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.

SC05.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Retail, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC05.DE and 0.46% for EXH8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC05.DE и EXH8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор