PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC04.DE с VNRT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC04.DE с VNRT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - SC04.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while VNRT.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC04.DE returned 2.51%/yr vs 13.05%/yr for VNRT.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC04.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC04.DE и VNRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC04.DE показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у VNRT.DE с доходностью 11.63%.

SC04.DE

1 день
1.58%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-2.17%
С начала года
-2.18%
1 год
7.11%
3 года*
2.70%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.45%

VNRT.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
9.44%
С начала года
11.63%
1 год
21.42%
3 года*
18.81%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC04.DE и VNRT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC04.DE
Invesco European Household Sector UCITS ETF		-2.18%7.46%7.08%8.48%-10.95%19.37%6.54%29.50%-16.18%1.99%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		11.63%5.38%31.91%22.71%-15.21%38.59%8.35%34.70%-1.98%2.78%

Correlation

The correlation between SC04.DE and VNRT.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.55

Over the past year, the correlation between SC04.DE and VNRT.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Household Sector UCITS ETF

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SC04.DE:
SC04.DE с AMEL.DESC04.DE с DFOP.DESC04.DE с SXR8.DESC04.DE с IEFSC04.DE с WELC.DESC04.DE с MHL.DESC04.DE с NVDA
Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с IUSA.L

Доходность на риск

SC04.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC04.DE
Ранг доходности на риск SC04.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC04.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC04.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC04.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC04.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC04.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC04.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC04.DEVNRT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.86

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.54

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.08

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

10.96

-9.98

SC04.DE vs. VNRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC04.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VNRT.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC04.DE и VNRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC04.DE и VNRT.DE

Максимальная просадка SC04.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC04.DE и VNRT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC04.DEVNRT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-34.52%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-6.93%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-23.32%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-23.32%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.29%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.38%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

1.95%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SC04.DE и VNRT.DE

Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SC04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC04.DEVNRT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.96%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

7.77%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

11.70%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.31%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.75%

-0.07%

Сравнение комиссий SC04.DE и VNRT.DE

SC04.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC04.DE и VNRT.DE

SC04.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SC04.DE
Invesco European Household Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SC04.DE and VNRT.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SC04.DE.

SC04.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while VNRT.DE is Large Cap Blend Equities. SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SC04.DE and 0.10% for VNRT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC04.DE и VNRT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор