Сравнение SC04.DE с SMLD.DE
SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC04.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC04.DE returned 4.39%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SC04.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC04.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC04.DE показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции SC04.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 4.39% против 15.33% соответственно.
SC04.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.59%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 4.39%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам SC04.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | -10.69% | 7.57% | 7.08% | 8.48% | -10.95% | 19.37% | 6.54% | 29.50% | -16.18% | 13.26% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between SC04.DE and SMLD.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.22 |
The correlation between SC04.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC04.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SC04.DE
SMLD.DE
Сравнение SC04.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC04.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.92 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 1.91 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC04.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.51 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.10 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SC04.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SC04.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC04.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC04.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -73.78% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -14.77% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -22.99% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -22.99% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -70.79% | +41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -3.47% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -17.76% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 7.16% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC04.DE и SMLD.DE
Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеют волатильность 5.37% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC04.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.38% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 12.79% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 26.64% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 22.60% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 34.70% | -17.73% |
Сравнение комиссий SC04.DE и SMLD.DE
SC04.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC04.DE и SMLD.DE
SC04.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SC04.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC04.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC04.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SC04.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.20% for SC04.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC04.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор