PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC04.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC04.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SC04.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while IQQH.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC04.DE returned 5.77%/yr vs 10.07%/yr for IQQH.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SC04.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC04.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC04.DE показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции SC04.DE уступали акциям IQQH.DE по среднегодовой доходности: 5.77% против 10.07% соответственно.

SC04.DE

1 день
0.15%
1 месяц
2.88%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-2.95%
1 год
9.35%
3 года*
2.26%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.77%

IQQH.DE

1 день
-2.25%
1 месяц
-12.69%
С начала года
23.10%
6 месяцев
23.40%
1 год
56.06%
3 года*
3.16%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC04.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC04.DE
Invesco European Household Sector UCITS ETF		-3.50%7.46%7.08%8.48%-10.95%19.37%6.54%29.50%-16.18%13.26%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		23.10%29.63%-21.56%-22.41%0.55%-18.08%117.29%47.44%-4.63%5.73%

Correlation

The correlation between SC04.DE and IQQH.DE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2009 г.

0.46

Over the past year, the correlation between SC04.DE and IQQH.DE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Household Sector UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SC04.DE:
SC04.DE с AMEL.DESC04.DE с SXR8.DESC04.DE с DFOP.DESC04.DE с IEFSC04.DE с WELC.DESC04.DE с XUCD.DESC04.DE с MHL.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

SC04.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC04.DE
Ранг доходности на риск SC04.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC04.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC04.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC04.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC04.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC04.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC04.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC04.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.14

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.90

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.78

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

11.85

-10.55

SC04.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC04.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC04.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC04.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка SC04.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -87.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC04.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC04.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-87.02%

+57.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.78%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-43.32%

+25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-57.98%

+35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-64.20%

+34.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-42.76%

+36.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-63.52%

+58.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

4.72%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SC04.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) составляет 4.42%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SC04.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC04.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.95%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

20.24%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

26.05%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

25.02%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

25.15%

-8.45%

Сравнение комиссий SC04.DE и IQQH.DE

SC04.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC04.DE и IQQH.DE

SC04.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.91%1.33%1.24%0.80%0.53%0.73%0.49%1.56%2.87%2.88%2.81%2.60%
SC04.DE
Invesco European Household Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SC04.DE and IQQH.DE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC04.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC04.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

SC04.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while IQQH.DE is Energy Equities. SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC04.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC04.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор