Сравнение SC02.DE с SOF.BR
SC02.DE (Invesco European Financials Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services, while SOF.BR (Sofina Société Anonyme) is a stock. Over the past 10 years, SC02.DE returned 11.43%/yr vs 7.86%/yr for SOF.BR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SC02.DE и SOF.BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC02.DE показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SOF.BR с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции SC02.DE превзошли акции SOF.BR по среднегодовой доходности: 11.43% против 7.86% соответственно.
SC02.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.43%
SOF.BR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -10.28%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -12.62%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам SC02.DE и SOF.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 3.77% | 9.93% | 19.25% | 27.60% | -20.74% | 24.60% | 6.09% | 46.54% | -14.49% | 18.89% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -10.28% | 14.69% | -1.65% | 11.37% | -51.86% | 57.47% | 45.71% | 17.99% | 28.74% | 6.68% |
Correlation
The correlation between SC02.DE and SOF.BR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between SC02.DE and SOF.BR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC02.DE vs. SOF.BR — Ранг доходности на риск
SC02.DE
SOF.BR
Сравнение SC02.DE c SOF.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Sofina Société Anonyme (SOF.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC02.DE | SOF.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.47 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.83 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC02.DE и SOF.BR
Максимальная просадка SC02.DE за все время составила -42.86%, что меньше максимальной просадки SOF.BR в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC02.DE и SOF.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC02.DE | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -59.53% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -26.62% | +14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | -26.62% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -59.53% | +29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -59.53% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -46.07% | +44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -19.14% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 15.05% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC02.DE и SOF.BR
Текущая волатильность для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) составляет 5.34%, в то время как у Sofina Société Anonyme (SOF.BR) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SC02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOF.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC02.DE | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.14% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 16.82% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 23.21% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 28.51% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 24.80% | -4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC02.DE и SOF.BR
SC02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.68% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
SC02.DE and SOF.BR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SC02.DE и SOF.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор