PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC01.DE с DXSL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC01.DE с DXSL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC01.DE (Invesco European Construction Sector UCITS ETF) and DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - SC01.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials while DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC01.DE returned 10.20%/yr vs 11.00%/yr for DXSL.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC01.DE charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for DXSL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC01.DE и DXSL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Construction Sector UCITS ETF (SC01.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC01.DE показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у DXSL.DE с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции SC01.DE уступали акциям DXSL.DE по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.00% соответственно.

SC01.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.45%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.20%

DXSL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.48%
1 год
14.26%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC01.DE и DXSL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC01.DE
Invesco European Construction Sector UCITS ETF		0.76%24.01%7.02%34.08%-17.94%32.21%-1.77%44.55%-20.32%10.70%
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.84%15.36%9.82%24.09%-19.61%29.29%6.12%36.96%-13.91%17.04%

Correlation

The correlation between SC01.DE and DXSL.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2009 г.

0.56

Over the past year, SC01.DE and DXSL.DE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Construction Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SC01.DE:
SC01.DE с LIGS.DESC01.DE с WELH.DESC01.DE с EXV7.DESC01.DE с DXSC.DESC01.DE с XDWM.DESC01.DE с GLDSC01.DE с EXV6.DE
Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DE

Доходность на риск

SC01.DE vs. DXSL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC01.DE
Ранг доходности на риск SC01.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC01.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC01.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC01.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC01.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC01.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC01.DE c DXSL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Construction Sector UCITS ETF (SC01.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC01.DEDXSL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.75

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.23

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.10

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

3.89

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC01.DE vs. DXSL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC01.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DXSL.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC01.DE и DXSL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC01.DEDXSL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SC01.DE и DXSL.DE

Максимальная просадка SC01.DE за все время составила -37.00%, что меньше максимальной просадки DXSL.DE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC01.DE и DXSL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC01.DEDXSL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.00%

-58.54%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-13.21%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-20.06%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-31.06%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-41.92%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-3.07%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-10.00%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.75%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SC01.DE и DXSL.DE

Invesco European Construction Sector UCITS ETF (SC01.DE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что SC01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC01.DEDXSL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.00%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

15.78%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

19.33%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

19.22%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

19.64%

+5.39%

Сравнение комиссий SC01.DE и DXSL.DE

SC01.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DXSL.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC01.DE и DXSL.DE

Ни SC01.DE, ни DXSL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC01.DE and DXSL.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SC01.DE.

SC01.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials, while DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SC01.DE and 0.17% for DXSL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC01.DE и DXSL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор