PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC00.DE с WELH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC00.DE с WELH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE).

SC00.DE и WELH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC00.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. WELH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC00.DE и WELH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC00.DE и WELH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SC00.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF		4.92%-5.68%-7.91%14.24%9.34%
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc		5.30%9.85%16.48%19.96%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, SC00.DE показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у WELH.DE с доходностью 5.30%.

SC00.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.92%
6 месяцев
1.77%
1 год
-4.17%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
5.60%

WELH.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.59%
С начала года
5.30%
6 месяцев
8.14%
1 год
17.92%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с SC00.DE:
SC00.DE с LBRE.DESC00.DE с EXH4.DESC00.DE с XUIN.DESC00.DE с EXV6.DESC00.DE с SC0W.DESC00.DE с WELT.DESC00.DE с XDWM.DE
Часто сравнивают с WELH.DE:
WELH.DE с LCHM.DEWELH.DE с SC01.DEWELH.DE с JEDI.DEWELH.DE с ESIN.DEWELH.DE с SPYP.DEWELH.DE с LBRE.DEWELH.DE с WELT.DE

Сравнение комиссий SC00.DE и WELH.DE

SC00.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WELH.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC00.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

SC00.DE vs. WELH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC00.DE
Ранг доходности на риск SC00.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC00.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC00.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
WELH.DE
Ранг доходности на риск WELH.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELH.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELH.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELH.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELH.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELH.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC00.DE c WELH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC00.DEWELH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.00

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.44

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.46

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

9.26

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC00.DE vs. WELH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC00.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа WELH.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC00.DE и WELH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC00.DEWELH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.00

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.14

-0.58

Корреляция

Корреляция между SC00.DE и WELH.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC00.DE и WELH.DE

Ни SC00.DE, ни WELH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC00.DE и WELH.DE

Максимальная просадка SC00.DE за все время составила -30.50%, что больше максимальной просадки WELH.DE в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC00.DE и WELH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC00.DEWELH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.50%

-20.70%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-9.84%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-6.85%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-2.69%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

2.61%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SC00.DE и WELH.DE

Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) имеют волатильность 6.61% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC00.DEWELH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

10.49%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

17.91%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.04%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

15.04%

+4.89%