Сравнение SC00.DE с SMLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE).
SC00.DE и SMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC00.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC00.DE и SMLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC00.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC00.DE Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF | 4.92% | -5.68% | -7.91% | 14.24% | -15.93% | 20.69% | 10.10% | 32.92% | -15.65% | 14.07% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 18.78% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SC00.DE показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции SC00.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 5.60% против 18.63% соответственно.
SC00.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 5.60%
SMLD.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC00.DE и SMLD.DE
SC00.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Доходность на риск
SC00.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SC00.DE
SMLD.DE
Сравнение SC00.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC00.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.21 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.35 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.68 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC00.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.23 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SC00.DE и SMLD.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC00.DE и SMLD.DE
SC00.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC00.DE Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.68% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Просадки
Сравнение просадок SC00.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SC00.DE за все время составила -30.50%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC00.DE и SMLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC00.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.50% | -73.78% | +43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -14.88% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -22.99% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -70.79% | +40.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -4.89% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -17.92% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 7.52% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC00.DE и SMLD.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SC00.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC00.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.54% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 23.44% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 29.18% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.67% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 34.79% | -14.86% |