PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBU3.DE с W1TB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBU3.DE с W1TB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBU3.DE (WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short) and W1TB.DE (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SBU3.DE is a Leveraged Bonds fund tracking the BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while W1TB.DE is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBU3.DE returned 12.87%/yr vs 10.28%/yr for W1TB.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SBU3.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for W1TB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SBU3.DE и W1TB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBU3.DE показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у W1TB.DE с доходностью 23.96%.

SBU3.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.30%
3 года*
5.14%
5 лет*
12.87%
10 лет*
0.96%

W1TB.DE

1 день
-1.41%
1 месяц
27.50%
С начала года
23.96%
6 месяцев
18.14%
1 год
7.48%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBU3.DE и W1TB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short		1.71%8.28%14.07%-14.50%75.74%3.85%
W1TB.DE
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		23.96%-11.91%17.04%65.62%-39.90%16.75%

Correlation

The correlation between SBU3.DE and W1TB.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SBU3.DE:
SBU3.DE с SXRL.DESBU3.DE с IEFSBU3.DE с ^TNXSBU3.DE с WTI2.DESBU3.DE с PCOM.DESBU3.DE с WQTM.DESBU3.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с W1TB.DE:
W1TB.DE с CBRS.DEW1TB.DE с RCRS.DEW1TB.DE с 3V64.DEW1TB.DE с SXRV.DEW1TB.DE с AMZ.DEW1TB.DE с VVSM.DEW1TB.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SBU3.DE vs. W1TB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBU3.DE
Ранг доходности на риск SBU3.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBU3.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBU3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
W1TB.DE
Ранг доходности на риск W1TB.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W1TB.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W1TB.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W1TB.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W1TB.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W1TB.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBU3.DE c W1TB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBU3.DEW1TB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.22

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.54

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.24

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

0.53

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBU3.DE vs. W1TB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBU3.DE на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа W1TB.DE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBU3.DE и W1TB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBU3.DEW1TB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.24

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SBU3.DE и W1TB.DE

Максимальная просадка SBU3.DE за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки W1TB.DE в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU3.DE и W1TB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBU3.DEW1TB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-48.28%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-31.41%

+24.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-38.45%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-48.28%

+20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-5.78%

-22.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.75%

-19.82%

-21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

14.02%

-11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SBU3.DE и W1TB.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) составляет 5.43%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что SBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W1TB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBU3.DEW1TB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

14.47%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

29.61%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

33.67%

-20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

32.39%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

32.26%

-13.86%

Сравнение комиссий SBU3.DE и W1TB.DE

SBU3.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии W1TB.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBU3.DE и W1TB.DE

Ни SBU3.DE, ни W1TB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBU3.DE and W1TB.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBU3.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBU3.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for W1TB.DE.

SBU3.DE is categorized as Leveraged Bonds, while W1TB.DE is Technology Equities. SBU3.DE tracks BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while W1TB.DE tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS. Their fees differ too: 0.30% for SBU3.DE and 0.45% for W1TB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBU3.DE и W1TB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор