PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBT.TO с YCST.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBT.TO с YCST.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while YCST.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. SBT.TO is passively managed, while YCST.NEO is actively managed. Over the past year, SBT.TO returned 106.59% vs -6.73% for YCST.NEO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.

Доходность

Сравнение доходности SBT.TO и YCST.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.

SBT.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.63%
6 месяцев
26.91%
1 год
106.59%
3 года*
42.76%
5 лет*
18.93%
10 лет*
13.88%

YCST.NEO

1 день
1.02%
1 месяц
-5.18%
С начала года
13.86%
6 месяцев
9.28%
1 год
-6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBT.TO и YCST.NEO

2026 (YTD)2025
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		2.63%107.73%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.86%-16.43%

Correlation

The correlation between SBT.TO and YCST.NEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Silver Bullion Fund

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с SBT.TO:
SBT.TO с SVR.TOSBT.TO с SLVSBT.TO с MNS.TOSBT.TO с PSLV.TOSBT.TO с SVR-C.TOSBT.TO с KILO.TOSBT.TO с GLD
Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с EASY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с TSLY.TOYCST.NEO с ECHI.TO

Доходность на риск

SBT.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBT.TO
Ранг доходности на риск SBT.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBT.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBT.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBT.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBT.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBT.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBT.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBT.TOYCST.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.33

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.33

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.41

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-0.92

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBT.TO vs. YCST.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBT.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа YCST.NEO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBT.TO и YCST.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBT.TOYCST.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.33

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.15

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SBT.TO и YCST.NEO

Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и YCST.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBT.TOYCST.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.82%

-19.70%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-16.62%

-26.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.23%

-11.73%

-25.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-8.56%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.98%

9.78%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SBT.TO и YCST.NEO

Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBT.TOYCST.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

10.38%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.92%

16.64%

+41.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.00%

20.57%

+38.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.64%

25.20%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

25.20%

+41.37%

Сравнение комиссий SBT.TO и YCST.NEO

SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии YCST.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBT.TO и YCST.NEO

SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%.

ПозицияTTM2025
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		0.00%0.00%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.87%10.21%

Часто задаваемые вопросы

SBT.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for YCST.NEO.

SBT.TO is categorized as Silver, while YCST.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.40% for YCST.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и YCST.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор