Сравнение SBT.TO с SLVU.TO
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) are both Silver funds - SBT.TO tracks the LBMA Silver Price while SLVU.TO tracks the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 13.88%/yr vs 7.59%/yr for SLVU.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 2.20%/yr for SLVU.TO.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и SLVU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у SLVU.TO с доходностью -31.23%. За последние 10 лет акции SBT.TO превзошли акции SLVU.TO по среднегодовой доходности: 13.88% против 7.59% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
SLVU.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -31.23%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 140.04%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и SLVU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -31.23% | 349.11% | 20.71% | -16.01% | -10.21% | -34.59% | 55.46% | 16.28% | -26.54% | 1.00% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and SLVU.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г. | 0.44 |
Over the past year, SBT.TO and SLVU.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. SLVU.TO — Ранг доходности на риск
SBT.TO
SLVU.TO
Сравнение SBT.TO c SLVU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | SLVU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.84 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.48 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | SLVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.19 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.01 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и SLVU.TO
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что меньше максимальной просадки SLVU.TO в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и SLVU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | SLVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -98.60% | +50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -76.62% | +33.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -76.62% | +33.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -76.62% | +33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -80.27% | +32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | -90.40% | +53.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -82.56% | +65.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 40.46% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и SLVU.TO
Текущая волатильность для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) составляет 17.20%, в то время как у BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) волатильность равна 34.17%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | SLVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 34.17% | -16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 132.12% | -74.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 118.14% | -59.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 73.80% | -37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 65.51% | +1.06% |
Сравнение комиссий SBT.TO и SLVU.TO
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SLVU.TO в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и SLVU.TO
Ни SBT.TO, ни SLVU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SBT.TO and SLVU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.
SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while SLVU.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 2.20% for SLVU.TO.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и SLVU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор