Сравнение SBT.TO с CGXF.TO
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI. SBT.TO is passively managed, while CGXF.TO is actively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 13.88%/yr vs 10.61%/yr for CGXF.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 1.08%/yr for CGXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и CGXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у CGXF.TO с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SBT.TO превзошли акции CGXF.TO по среднегодовой доходности: 13.88% против 10.61% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
CGXF.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и CGXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -0.23% | 114.19% | 11.88% | 1.43% | 1.89% | -6.21% | 15.23% | 20.53% | -18.76% | 5.51% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and CGXF.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г. | 0.30 |
Over the past year, SBT.TO and CGXF.TO have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск
SBT.TO
CGXF.TO
Сравнение SBT.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | CGXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.74 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.39 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.20 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.05 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и CGXF.TO
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и CGXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -88.66% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -27.39% | -15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -27.39% | -15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -37.19% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -39.68% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | -22.89% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -30.71% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 10.86% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и CGXF.TO
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 14.87% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 32.10% | +25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 39.84% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 30.85% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 30.30% | +36.27% |
Сравнение комиссий SBT.TO и CGXF.TO
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и CGXF.TO
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 12.37% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and CGXF.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
SBT.TO is categorized as Silver, while CGXF.TO is Gold. They also come from different issuers: Purpose Investments and CI. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 1.08% for CGXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и CGXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор