Сравнение SBIO.L с XLVP.L
SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Invesco - SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XLVP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO.L returned 7.49%/yr vs 9.19%/yr for XLVP.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности SBIO.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBIO.L торгуется в USD, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBIO.L показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции SBIO.L уступали акциям XLVP.L по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.19% соответственно.
SBIO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.49%
XLVP.L
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам SBIO.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.34% | 32.89% | -2.00% | 6.14% | -11.85% | -0.49% | 27.35% | 25.54% | -11.34% | 21.45% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -2.08% | 14.98% | 2.05% | 1.20% | -2.68% | 27.97% | 11.54% | 21.48% | 4.05% | 21.56% |
Correlation
The correlation between SBIO.L and XLVP.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between SBIO.L and XLVP.L shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SBIO.L и XLVP.L
Секторы
SBIO.L
XLVP.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SBIO.L
XLVP.L
Сырьевые материалы
SBIO.L
-
XLVP.L
-
Коммуникационные услуги
SBIO.L
-
XLVP.L
-
Потребительский циклический сектор
SBIO.L
-
XLVP.L
-
Потребительский защитный сектор
SBIO.L
-
XLVP.L
-
Энергетика
SBIO.L
-
XLVP.L
-
Финансовые услуги
SBIO.L
-
XLVP.L
-
Промышленность
SBIO.L
-
XLVP.L
-
Недвижимость
SBIO.L
-
XLVP.L
-
Технологии
SBIO.L
-
XLVP.L
-
Коммунальные услуги
SBIO.L
-
XLVP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
SBIO.L
XLVP.L
Сравнение SBIO.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.45 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 3.58 | +12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.02 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SBIO.L и XLVP.L
Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -26.93% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -10.44% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.88% | -17.66% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -17.66% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -26.93% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -4.58% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -5.02% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.25% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO.L и XLVP.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.90% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 10.72% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 14.93% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 14.74% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 15.76% | +6.47% |
Сравнение комиссий SBIO.L и XLVP.L
SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO.L и XLVP.L
Ни SBIO.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBIO.L and XLVP.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.
SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор