PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO.L с FBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO.L с FBTU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, SBIO.L returned 4.66%/yr vs 6.94%/yr for FBTU.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FBTU.L.

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и FBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO.L показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у FBTU.L с доходностью 8.73%.

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.70%
1 год
41.44%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.49%

FBTU.L

1 день
4.34%
1 месяц
7.06%
С начала года
8.73%
6 месяцев
7.03%
1 год
38.94%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO.L и FBTU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.34%32.89%-2.00%6.14%-11.85%-0.49%16.28%
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		8.73%25.95%4.74%3.91%-5.96%-3.77%3.88%

Correlation

The correlation between SBIO.L and FBTU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between SBIO.L and FBTU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO.L и FBTU.L

Секторы
SBIO.L
FBTU.L

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SBIO.L
100.0%
FBTU.L
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO.L

-

FBTU.L

-

Коммуникационные услуги

SBIO.L

-

FBTU.L

-

Потребительский циклический сектор

SBIO.L

-

FBTU.L

-

Потребительский защитный сектор

SBIO.L

-

FBTU.L

-

Энергетика

SBIO.L

-

FBTU.L

-

Финансовые услуги

SBIO.L

-

FBTU.L

-

Промышленность

SBIO.L

-

FBTU.L

-

Недвижимость

SBIO.L

-

FBTU.L

-

Технологии

SBIO.L

-

FBTU.L

-

Коммунальные услуги

SBIO.L

-

FBTU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L
Часто сравнивают с FBTU.L:
FBTU.L с IEVL.LFBTU.L с CSKR.LFBTU.L с AINF.LFBTU.L с ITEC.LFBTU.L с IEMA.LFBTU.L с LFSCFBTU.L с GLD

Доходность на риск

SBIO.L vs. FBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c FBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIO.LFBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.79

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.66

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

2.66

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

7.17

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO.L vs. FBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTU.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO.L и FBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIO.LFBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.79

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и FBTU.L

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки FBTU.L в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и FBTU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIO.LFBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-33.73%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-14.30%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

-22.47%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-29.97%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-13.11%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.32%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и FBTU.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) составляет 6.55%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIO.LFBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.25%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

16.34%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

21.31%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

20.91%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

21.38%

+0.85%

Сравнение комиссий SBIO.L и FBTU.L

SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBTU.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO.L и FBTU.L

Ни SBIO.L, ни FBTU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBIO.L and FBTU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FBTU.L.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.60% for FBTU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и FBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор