PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO.L с ESIH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO.L с ESIH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while ESIH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO.L returned 5.01%/yr vs 4.92%/yr for ESIH.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.L.

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и ESIH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBIO.L торгуется в USD, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBIO.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью 0.43%.

SBIO.L

1 день
1.11%
1 месяц
8.11%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.11%
1 год
51.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.01%
10 лет*
9.97%

ESIH.L

1 день
1.65%
1 месяц
1.82%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.42%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO.L и ESIH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		12.10%32.89%-2.00%6.15%-11.85%-0.49%8.02%
ESIH.L
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF		0.43%21.28%-2.20%11.03%-9.30%16.03%-8.10%

Correlation

The correlation between SBIO.L and ESIH.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.54

The correlation between SBIO.L and ESIH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO.L и ESIH.L

Секторы
SBIO.L
ESIH.L

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SBIO.L
100.0%
ESIH.L
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO.L

-

ESIH.L

-

Коммуникационные услуги

SBIO.L

-

ESIH.L

-

Потребительский циклический сектор

SBIO.L

-

ESIH.L

-

Потребительский защитный сектор

SBIO.L

-

ESIH.L

-

Энергетика

SBIO.L

-

ESIH.L

-

Финансовые услуги

SBIO.L

-

ESIH.L

-

Промышленность

SBIO.L

-

ESIH.L

-

Недвижимость

SBIO.L

-

ESIH.L

-

Технологии

SBIO.L

-

ESIH.L

-

Коммунальные услуги

SBIO.L

-

ESIH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L
Часто сравнивают с ESIH.L:
ESIH.L с INRG.LESIH.L с DRDR.LESIH.L с XSHC.LESIH.L с HLTH.LESIH.L с VOOESIH.L с IITU.LESIH.L с ESIH.DE

Доходность на риск

SBIO.L vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ESIH.L
Ранг доходности на риск ESIH.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBIO.LESIH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.73

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.16

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

0.90

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

2.01

+18.42

SBIO.L vs. ESIH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа ESIH.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO.L и ESIH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и ESIH.L

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки ESIH.L в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и ESIH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIO.LESIH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-29.18%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-14.92%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.89%

-26.24%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-29.18%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.79%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-8.72%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

6.67%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и ESIH.L

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIO.LESIH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.16%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

13.70%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

18.33%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

19.28%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

19.35%

+2.85%

Сравнение комиссий SBIO.L и ESIH.L

SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESIH.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO.L и ESIH.L

Ни SBIO.L, ни ESIH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBIO.L and ESIH.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.

SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.18% for ESIH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и ESIH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор