Сравнение SBIO.L с BTEE.L
SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO.L returned 4.66%/yr vs 4.70%/yr for BTEE.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.
Доходность
Сравнение доходности SBIO.L и BTEE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIO.L показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 4.58%.
SBIO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.49%
BTEE.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIO.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.34% | 32.89% | -2.00% | 6.14% | -11.85% | -0.49% | 27.35% | 25.54% | -14.62% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 4.58% | 32.82% | -1.69% | 5.84% | -11.88% | -0.57% | 27.55% | 25.56% | -14.84% |
Correlation
The correlation between SBIO.L and BTEE.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between SBIO.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SBIO.L и BTEE.L
Секторы
SBIO.L
BTEE.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SBIO.L
BTEE.L
Сырьевые материалы
SBIO.L
-
BTEE.L
-
Коммуникационные услуги
SBIO.L
-
BTEE.L
-
Потребительский циклический сектор
SBIO.L
-
BTEE.L
-
Потребительский защитный сектор
SBIO.L
-
BTEE.L
-
Энергетика
SBIO.L
-
BTEE.L
-
Финансовые услуги
SBIO.L
-
BTEE.L
-
Промышленность
SBIO.L
-
BTEE.L
-
Недвижимость
SBIO.L
-
BTEE.L
-
Технологии
SBIO.L
-
BTEE.L
-
Коммунальные услуги
SBIO.L
-
BTEE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
SBIO.L
BTEE.L
Сравнение SBIO.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 5.41 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 16.70 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SBIO.L и BTEE.L
Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, примерно равная максимальной просадке BTEE.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и BTEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -38.29% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -7.63% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.88% | -26.82% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -38.29% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.58% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -13.56% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.47% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO.L и BTEE.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеют волатильность 6.55% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.84% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 15.33% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 19.63% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.14% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 22.50% | -0.27% |
Сравнение комиссий SBIO.L и BTEE.L
SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO.L и BTEE.L
SBIO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SBIO.L and BTEE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.
Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.35% for BTEE.L.
Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и BTEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор