Сравнение SBI с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
SBI управляется Western Asset. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SBI и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBI и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | 1.62% | 5.95% | 6.83% | 5.37% | -18.45% | 7.91% | 4.62% | 12.78% | -6.59% | 1.99% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SBI показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
SBI
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 1.33%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBI и DFXIX
Доходность на риск
SBI vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
SBI
DFXIX
Сравнение SBI c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBI | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.57 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.27 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 8.40 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBI | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.57 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SBI и DFXIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBI и DFXIX
Дивидендная доходность SBI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | 6.56% | 6.56% | 6.23% | 3.76% | 3.72% | 2.93% | 3.07% | 3.59% | 4.32% | 4.58% | 5.01% | 4.70% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBI и DFXIX
Максимальная просадка SBI за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBI и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBI | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -10.51% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -1.69% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -10.51% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.29% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -2.34% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.52% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBI и DFXIX
Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBI | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.09% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 1.84% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 2.85% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 3.58% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 29.85% | -20.10% |