PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBER.ME с MGNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBER.ME и MGNI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SBER.ME с MGNI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank of Russia (SBER.ME) и Magnite, Inc. (MGNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBER.ME или MGNI.

Доходность

Сравнение доходности SBER.ME и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank of Russia (SBER.ME) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBER.ME:

0.31

MGNI:

0.52

Коэф-т Сортино

SBER.ME:

0.79

MGNI:

1.18

Коэф-т Омега

SBER.ME:

1.09

MGNI:

1.15

Коэф-т Кальмара

SBER.ME:

0.36

MGNI:

0.37

Коэф-т Мартина

SBER.ME:

0.94

MGNI:

1.35

Индекс Язвы

SBER.ME:

10.69%

MGNI:

23.09%

Дневная вол-ть

SBER.ME:

27.89%

MGNI:

62.37%

Макс. просадка

SBER.ME:

-87.29%

MGNI:

-93.30%

Текущая просадка

SBER.ME:

-5.79%

MGNI:

-73.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBER.ME:

RUB 6.33T

MGNI:

$2.31B

EPS

SBER.ME:

RUB 56.88

MGNI:

$0.22

Коэффициент P/E

SBER.ME:

10.46

MGNI:

74.36

Коэффициент P/S

SBER.ME:

1.24

MGNI:

3.42

Коэффициент P/B

SBER.ME:

0.49

MGNI:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

SBER.ME:

RUB 5.04T

MGNI:

$674.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBER.ME:

RUB 3.53T

MGNI:

$416.09M

EBITDA (12 мес.)

SBER.ME:

RUB 1.53T

MGNI:

$128.83M

Доходность по периодам

С начала года, SBER.ME показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции SBER.ME превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 22.29% против -0.60% соответственно.

SBER.ME

С начала года

10.66%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

31.51%

1 год

9.92%

3 года

48.75%

5 лет

17.84%

10 лет

22.29%

MGNI

С начала года

2.76%

1 месяц

35.09%

6 месяцев

-2.56%

1 год

32.58%

3 года

14.18%

5 лет

21.14%

10 лет

-0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sberbank of Russia

Magnite, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBER.ME и MGNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBER.ME
Ранг риск-скорректированной доходности SBER.ME, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBER.ME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBER.ME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBER.ME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBER.ME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBER.ME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
MGNI
Ранг риск-скорректированной доходности MGNI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGNI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBER.ME c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank of Russia (SBER.ME) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBER.ME на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MGNI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBER.ME и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBER.ME и MGNI

Дивидендная доходность SBER.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBER.ME
Sberbank of Russia		10.77%11.92%9.20%0.00%6.37%6.90%6.28%6.44%2.66%1.14%0.44%5.83%
MGNI
Magnite, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBER.ME и MGNI

Максимальная просадка SBER.ME за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBER.ME и MGNI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBER.ME и MGNI

Текущая волатильность для Sberbank of Russia (SBER.ME) составляет 8.06%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что SBER.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBER.ME и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sberbank of Russia и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20212022202320242025
2.31T
155.77M
(SBER.ME) Общая выручка
(MGNI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SBER.ME значения в RUB, MGNI значения в USD

Сравнение рентабельности SBER.ME и MGNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sberbank of Russia и Magnite, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
35.7%
59.7%
(SBER.ME) Валовая рентабельность
(MGNI) Валовая рентабельность
SBER.ME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sberbank of Russia сообщила о валовой прибыли в 824.40B при выручке в 2.31T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.97M при выручке в 155.77M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

SBER.ME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sberbank of Russia сообщила об операционной прибыли в 443.30B при выручке в 2.31T, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.36M при выручке в 155.77M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

SBER.ME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sberbank of Russia сообщила о чистой прибыли в 353.60B при выручке в 2.31T, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.63M при выручке в 155.77M, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.