Сравнение SBDAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SBDAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBDAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDAX SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund | -1.09% | 5.70% | 0.02% | 4.02% | -7.30% | -0.55% | 3.76% | 5.90% | 0.87% | 3.74% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SBDAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.15% против 3.34% соответственно.
SBDAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.15%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBDAX и NQP
SBDAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
SBDAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
SBDAX
NQP
Сравнение SBDAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBDAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.27 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.27 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 8.94 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBDAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.41 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между SBDAX и NQP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBDAX и NQP
Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDAX SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund | 2.16% | 2.74% | 1.78% | 1.26% | 1.38% | 1.35% | 1.87% | 2.21% | 1.98% | 1.99% | 2.23% | 2.79% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок SBDAX и NQP
Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBDAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -41.87% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -4.63% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -32.41% | +20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -32.41% | +20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.68% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -6.93% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.69% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBDAX и NQP
Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) составляет 1.17%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBDAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 4.13% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 5.32% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 9.22% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 9.80% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 10.85% | -7.30% |