PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUS.L с PAXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUS.L с PAXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - SAUS.L tracks the MSCI Australia NR USD while PAXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAUS.L returned 6.61%/yr vs 1.86%/yr for PAXG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for PAXG.L.

Доходность

Сравнение доходности SAUS.L и PAXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUS.L показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у PAXG.L с доходностью 8.84%.

SAUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.26%
1 год
14.59%
3 года*
9.70%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.11%

PAXG.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.84%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.15%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUS.L и PAXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		10.24%6.23%3.26%7.65%5.74%9.68%5.72%17.21%-6.78%8.05%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		8.84%8.63%1.48%-3.00%-0.45%0.41%0.63%7.84%-4.76%9.31%

Correlation

The correlation between SAUS.L and PAXG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2016 г.

0.42

Over the past year, SAUS.L and PAXG.L have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SAUS.L и PAXG.L

Секторы
SAUS.L
PAXG.L

Финансовые услуги

42.0%
46.1%

Сырьевые материалы

25.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.0%

Недвижимость

5.2%
7.8%

Здравоохранение

4.3%
3.7%

Энергетика

4.2%
2.9%

Промышленность

4.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.6%

Технологии

1.0%
1.1%

Финансовые услуги

SAUS.L
42.0%
PAXG.L
46.1%

Сырьевые материалы

SAUS.L
25.6%
PAXG.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

SAUS.L
6.4%
PAXG.L
6.0%

Недвижимость

SAUS.L
5.2%
PAXG.L
7.8%

Здравоохранение

SAUS.L
4.3%
PAXG.L
3.7%

Энергетика

SAUS.L
4.2%
PAXG.L
2.9%

Промышленность

SAUS.L
4.2%
PAXG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

SAUS.L
3.6%
PAXG.L
3.0%

Коммуникационные услуги

SAUS.L
1.9%
PAXG.L
2.7%

Коммунальные услуги

SAUS.L
1.6%
PAXG.L
3.6%

Технологии

SAUS.L
1.0%
PAXG.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Часто сравнивают с SAUS.L:
SAUS.L с EWASAUS.L с CSPX.LSAUS.L с SPYSAUS.L с LAUU.LSAUS.L с CP9G.LSAUS.L с XKS2.LSAUS.L с CNDX.L
Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с XDJP.LPAXG.L с CSJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с FRQX.LPAXG.L с FRXT.L

Доходность на риск

SAUS.L vs. PAXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUS.L
Ранг доходности на риск SAUS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUS.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUS.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUS.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUS.L c PAXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUS.LPAXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.22

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.78

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.83

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

4.61

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUS.L vs. PAXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUS.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXG.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUS.L и PAXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUS.LPAXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SAUS.L и PAXG.L

Максимальная просадка SAUS.L за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки PAXG.L в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUS.L и PAXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUS.LPAXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-31.27%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.45%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-21.29%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-21.29%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.15%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.86%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.97%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUS.L и PAXG.L

iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUS.LPAXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.60%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

8.91%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

11.24%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.63%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

23.15%

-4.04%

Сравнение комиссий SAUS.L и PAXG.L

SAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAXG.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUS.L и PAXG.L

SAUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		0.03%0.03%0.06%0.04%0.04%0.04%0.03%0.04%0.04%0.03%0.02%
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAUS.L and PAXG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAXG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAXG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SAUS.L.

SAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for SAUS.L and 0.12% for PAXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUS.L и PAXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор