Сравнение SAUM.L с IITU.L
SAUM.L (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SAUM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAUM.L returned 10.39%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUM.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SAUM.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAUM.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAUM.L показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
SAUM.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам SAUM.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUM.L iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 7.86% | 28.60% | 4.78% | 17.25% | -7.39% | 14.31% | 6.03% | 18.94% | -3.56% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | -8.54% |
Correlation
The correlation between SAUM.L and IITU.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between SAUM.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SAUM.L и IITU.L
Секторы
SAUM.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
SAUM.L
IITU.L
-
Технологии
SAUM.L
IITU.L
Промышленность
SAUM.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
SAUM.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
SAUM.L
IITU.L
-
Здравоохранение
SAUM.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
SAUM.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
SAUM.L
IITU.L
-
Энергетика
SAUM.L
IITU.L
Сырьевые материалы
SAUM.L
IITU.L
-
Недвижимость
SAUM.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUM.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SAUM.L
IITU.L
Сравнение SAUM.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUM.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.17 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.17 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.71 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.16 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SAUM.L и IITU.L
Максимальная просадка SAUM.L за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUM.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -28.03% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -16.76% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -28.03% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -28.03% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.89% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -5.14% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.51% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUM.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) составляет 4.37%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SAUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 7.01% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 14.45% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 19.60% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 21.94% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.31% | -2.30% |
Сравнение комиссий SAUM.L и IITU.L
SAUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUM.L и IITU.L
Ни SAUM.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAUM.L and IITU.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
SAUM.L is categorized as Europe Equities, while IITU.L is Technology Equities. SAUM.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.12% for SAUM.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SAUM.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор