PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUM.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUM.L с FTEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUM.L (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from iShares and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAUM.L returned 10.39%/yr vs 11.77%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SAUM.L charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности SAUM.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAUM.L торгуется в GBP, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAUM.L показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.78%.

SAUM.L

1 день
0.58%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.48%
1 год
20.02%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.78%
6 месяцев
15.33%
1 год
34.02%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUM.L и FTEU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAUM.L
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		7.86%28.60%4.78%17.25%-7.39%14.31%6.03%18.94%-3.56%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.75%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.97%-4.96%

Correlation

The correlation between SAUM.L and FTEU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between SAUM.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAUM.L и FTEU.L

Секторы
SAUM.L
FTEU.L

Финансовые услуги

26.6%
10.6%

Технологии

17.7%
6.0%

Промышленность

17.1%
27.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.2%

Коммунальные услуги

6.5%
8.3%

Здравоохранение

5.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.7%

Энергетика

3.9%
10.8%

Сырьевые материалы

3.7%
7.5%

Недвижимость

1.0%
6.0%

Финансовые услуги

SAUM.L
26.6%
FTEU.L
10.6%

Технологии

SAUM.L
17.7%
FTEU.L
6.0%

Промышленность

SAUM.L
17.1%
FTEU.L
27.4%

Потребительский циклический сектор

SAUM.L
8.3%
FTEU.L
9.2%

Коммунальные услуги

SAUM.L
6.5%
FTEU.L
8.3%

Здравоохранение

SAUM.L
5.6%
FTEU.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

SAUM.L
5.5%
FTEU.L
5.3%

Коммуникационные услуги

SAUM.L
4.1%
FTEU.L
3.7%

Энергетика

SAUM.L
3.9%
FTEU.L
10.8%

Сырьевые материалы

SAUM.L
3.7%
FTEU.L
7.5%

Недвижимость

SAUM.L
1.0%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с SAUM.L:
SAUM.L с SWPPXSAUM.L с QQQMSAUM.L с VUAG.LSAUM.L с WDEP.LSAUM.L с GLDSAUM.L с IUIT.LSAUM.L с CNDX.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L

Доходность на риск

SAUM.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUM.L
Ранг доходности на риск SAUM.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUM.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUM.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUM.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUM.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUM.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUM.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.16

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.85

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.23

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

11.93

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUM.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUM.L на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FTEU.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUM.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUM.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.16

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SAUM.L и FTEU.L

Максимальная просадка SAUM.L за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUM.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUM.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-35.87%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.50%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-13.83%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-24.32%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.15%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.50%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.84%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUM.L и FTEU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) составляет 4.37%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SAUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUM.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.05%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.09%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

15.67%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.71%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

18.31%

+0.70%

Сравнение комиссий SAUM.L и FTEU.L

SAUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUM.L и FTEU.L

Ни SAUM.L, ни FTEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SAUM.L and FTEU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for SAUM.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUM.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор