PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP.DE с ALV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAP.DE с ALV.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SAP.DE (SAP SE) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. SAP.DE operates in Software - Application (Technology), while ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SAP.DE returned 9.45%/yr vs 17.19%/yr for ALV.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP.DE и ALV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SAP SE (SAP.DE) и Allianz SE (ALV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP.DE показывает доходность -30.11%, что значительно ниже, чем у ALV.DE с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции SAP.DE уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 9.45% против 17.19% соответственно.

SAP.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-30.11%
6 месяцев
-30.08%
1 год
-42.84%
3 года*
5.55%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.45%

ALV.DE

1 день
2.15%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.86%
3 года*
29.20%
5 лет*
18.04%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP.DE и ALV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP.DE
SAP SE		-30.11%-11.03%71.56%47.17%-20.70%18.44%-9.59%40.27%-5.61%14.35%
ALV.DE
Allianz SE		5.73%37.66%28.79%26.98%1.90%8.15%-2.29%30.31%-4.70%27.47%

Correlation

The correlation between SAP.DE and ALV.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2006 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SAP.DE and ALV.DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

Allianz SE

Часто сравнивают с SAP.DE:
SAP.DE с SAPSAP.DE с NVDASAP.DE с IBMSAP.DE с SPYSAP.DE с AAPLSAP.DE с CSCOSAP.DE с CEMR.DE
Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с 500U.LALV.DE с PGHN.SWALV.DE с VOO

Доходность на риск

SAP.DE vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP.DE
Ранг доходности на риск SAP.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP.DE c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP.DE) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAP.DEALV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.08

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
1.54

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.20

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.68

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

4.34

-5.87

SAP.DE vs. ALV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP.DE на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ALV.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP.DE и ALV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP.DE и ALV.DE

Максимальная просадка SAP.DE за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки ALV.DE в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP.DE и ALV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAP.DEALV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.12%

-72.68%

+22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-12.35%

-35.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.12%

-12.35%

-37.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.12%

-27.52%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.12%

-48.71%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.58%

0.00%

-47.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-16.77%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.07%

4.78%

+23.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP.DE и ALV.DE

SAP SE (SAP.DE) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с Allianz SE (ALV.DE) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAP.DEALV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.35%

5.24%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.89%

13.87%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.27%

19.20%

+18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

19.67%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

22.45%

+4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP.DE и ALV.DE

Дивидендная доходность SAP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ALV.DE в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.33%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
SAP.DE
SAP SE		1.75%1.13%0.93%1.47%2.54%1.48%1.47%1.25%1.61%1.34%1.39%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP.DE и ALV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SAP.DE and ALV.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP.DE и ALV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор