PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAM.TO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAM.TO с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starcore International Mines Ltd. (SAM.TO) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SAM.TO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Starcore International Mines Ltd. (SAM.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAM.TO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAM.TO
Starcore International Mines Ltd.		-18.38%661.54%30.00%-33.33%-34.78%-24.59%258.82%-10.53%-66.67%-49.11%
SLV
iShares Silver Trust		7.12%133.44%31.28%-3.27%9.67%-13.25%44.81%9.23%-1.49%-0.91%
Разные валюты инструментов

SAM.TO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAM.TO показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции SAM.TO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 7.15% против 17.65% соответственно.

SAM.TO

1 день
5.26%
1 месяц
-32.20%
С начала года
-18.38%
6 месяцев
77.58%
1 год
336.76%
3 года*
63.46%
5 лет*
26.95%
10 лет*
7.15%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-15.03%
С начала года
7.20%
6 месяцев
58.48%
1 год
116.32%
3 года*
46.89%
5 лет*
26.68%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starcore International Mines Ltd.

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SAM.TO:
SAM.TO с SLJYSAM.TO с AG.TOSAM.TO с SILJ
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Доходность на риск

SAM.TO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM.TO
Ранг доходности на риск SAM.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAM.TO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starcore International Mines Ltd. (SAM.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAM.TOSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

2.10

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.20

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.57

2.73

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.70

8.27

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAM.TO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAM.TO на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM.TO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAM.TOSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.10

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.39

-0.43

Корреляция

Корреляция между SAM.TO и SLV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM.TO и SLV

Ни SAM.TO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAM.TO и SLV

Максимальная просадка SAM.TO за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки SLV в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM.TO и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SAM.TOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.97%

-76.28%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.37%

-42.45%

-15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.88%

-42.45%

-30.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.44%

-42.81%

-51.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.29%

-35.47%

-47.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.22%

-44.76%

-36.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

13.77%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SAM.TO и SLV

Starcore International Mines Ltd. (SAM.TO) имеет более высокую волатильность в 36.63% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что SAM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAM.TOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.63%

16.59%

+20.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.45%

55.92%

+26.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.82%

55.75%

+55.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.84%

33.39%

+83.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.87%

29.66%

+82.21%