Сравнение SAGG.L с GLAU.L
SAGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) are both Global Bonds funds - SAGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAGG.L returned 215.72%/yr vs 1.80%/yr for GLAU.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAGG.L и GLAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAGG.L торгуется в GBP, в то время как GLAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у GLAU.L с доходностью 0.79%.
SAGG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 215.72%
- 10 лет*
- —
GLAU.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 1.59%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAGG.L и GLAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.45% | 0.53% | 0.03% | 975.51% | 1,013.35% | 616.49% | 2,058.65% | 3,293.93% | 379.66% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 0.79% | -2.83% | 5.39% | 0.30% | -1.66% | 0.35% | 1.56% | 5.41% | 4.93% |
Correlation
The correlation between SAGG.L and GLAU.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.29 |
Over the past year, SAGG.L and GLAU.L have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAGG.L vs. GLAU.L — Ранг доходности на риск
SAGG.L
GLAU.L
Сравнение SAGG.L c GLAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGG.L | GLAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.04 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 2.37 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGG.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.39 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SAGG.L и GLAU.L
Максимальная просадка SAGG.L за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки GLAU.L в -13.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGG.L и GLAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAGG.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.22% | -13.01% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -5.67% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -8.88% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.71% | -12.52% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.90% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -6.32% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.38% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGG.L и GLAU.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) составляет 1.17%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что SAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAGG.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.86% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 5.44% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 7.58% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.05% | 11.16% | +463.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 485.36% | 12.92% | +472.44% |
Сравнение комиссий SAGG.L и GLAU.L
И SAGG.L, и GLAU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGG.L и GLAU.L
Дивидендная доходность SAGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GLAU.L в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.15% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.52% | 3.13% | 2.68% | 95.35% | 147.52% | 130.26% | 156.35% | 167.63% | 76.39% |
Часто задаваемые вопросы
SAGG.L and GLAU.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAGG.L and GLAU.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
SAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для SAGG.L и GLAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор